Hogyan kereskedj az elméd és ne a gyomrododdal?
Mi a mennyiségi elemzés?
A mennyiségi elemzés lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy eltávolítsák az érzelmeket a befektetési folyamattól. A mennyiségi elemzés olyan megközelítés, amely a béltisztaságokra vonatkozó statisztikákra vagy valószínűségekre koncentrál. Számítógépes technológiák és kifinomult matematikai modellek figyelembevételével a mennyiségi elemzés átvette a Wall Street-t és az új kereskedők és alkalmazottak többségét a Wall Streets-en vagy a kvantitatív gondolkodásmóddal rendelkezőket.
A kvantitatív elemzésnek ugyanúgy van helye a deviza piacon, mint bármely más piacon.
Valószínűleg ismeri a kvantitatív elemzés különböző formáit, még akkor is, ha nem számít magának egy kvantumot, vagyis valaki, aki megközelíti a piacokat kvantitatív szempontból. Egy egyszerű pénzügyi arány, mint például a csukló jutalma, az egy részvényre jutó eredmény vagy valami nehezebb, mint például az opciós árképzés és a diszkontált pénzforgalom, mennyiségi elemzés formái. Ahogy el tudod képzelni, az adatok kritikus fontosságúak az elemzésben, gyakran csak annyira jó, mint az adatok mennyi kvantumba kerülnek a matematikai és statisztikai modellek kitöltésére használt adatok minőségére összpontosítva.
Példák mennyiségi vagy statisztikai elemzésre
Nem kell matematikai fülbevaló vagy doktori végzettséggel rendelkeznie az ökonometriai elemzésben ahhoz, hogy a statisztikai elemzésből profitálhasson. A statisztikával két véletlen változó függvényét vagy társulását vizsgálja, vagy az adatkészleteket. A kereskedők kihasználják a korrelációk közös statisztikai elemzését, amelyek a statisztikai kapcsolatok és a függőség széles skálájára vonatkoznak.
A devizapiacon gyakori korreláció a dollár gyengesége összefügg a gyengeséggel a feltörekvő piacokkal. Egy másik intermarket kapcsolat Yen ereje és a részvénypiaci gyengeség.
A statisztikai elemzés segítséget nyújt a jövőbeli valószínűségek meghatározásában, de nem szándékozik tisztán előre jelezni. Egy tipikus kijelentés az, hogy a korreláció nem oksági.
Az ok-okozati összefüggés explicit ok-okozati okot jelent, míg a korreláció egyszerűen két lehetséges változó közötti közös mozgást jelent. A korrelációs együtthatók skálája -1 és +1, míg a negatív egy tökéletes inverz kapcsolat vagy korreláció, a nulla nulla korreláció, és a pozitív egy tökéletes pozitív korreláció, mint ahogy a két változó vagy a piacok egymáshoz vannak megbilincselve.
A statisztikai analízis egy másik kedvező formája regressziós analízisként ismert. A regressziós analízis nagyon kedvező statisztikai modell és mennyiségi elemzés annak érdekében, hogy segítse a változók közötti kapcsolatot. A regressziós analízis egy függő változó és egy vagy több függő változó közötti összefüggésre összpontosít. Pontosabban, a regressziós elemzés segít megérteni, hogy a függő változó tipikus értéke hogyan változik, ha bármelyik független változó változik. A legtöbb FX térképi csomag tartalmaz egy regressziós csatornát, amely a regressziós elemzést számolja ki Önnek és gyakran könnyebben elérhető, mint a korrelációk.
A regressziós analízis általában a függő változó feltételes elvárását vagy irányát becsüli meg a független változó alapján.
Ez azt jelenti, hogy a függő változó átlagos értéke egy fix, független változóhoz viszonyítva. Ezt gyakran egy lejtős vonalon mutatják, amely magasabb vagy alacsonyabb árcsökkenést mutat a tendencia irányába, vagy oldalirányban a regressziós vonal gyakran lapos.
Ami szükséges?
Míg a matematikai modellek túlmutatnak e cikk hatálya alatt, sok kereskedő Excel-t használ a Microsoft-tól, és a változók közötti korrelációs függvényt alkalmazza egy bizonyos idő alatt, hogy megállapítsa, van-e pozitív vagy negatív korreláció. Számos kutatóhely azonban számos korrelációs jelentést tesz közzé, és megtalálhatók a Bloomberg vagy a Reuters kutatási terminálokon is.
Ha érdekel az ilyen típusú modellek megléte, fontos megjegyezni, hogy az eredmények adat vezetnek, hiányzó vagy hiányos adatok vezethetnek tévedésbe.
Ezért először meg kell őriznie a hiányzó adatokat, hogy hatékonyan elemezhesse az adatokat. Az Excel valószínűleg a legjobb megoldás az egyszerű elemzést illetően, de sok bróker olyan eszközöket kínál, amelyek segítségével sok elemzést is elvégezhet.
Összefoglalva, a statisztikai elemzés célja, hogy a fejét a látszólag véletlenszerű változók köré tekerje egy olyan mintához, amelyet kereskedelhet. A kockázatot mindig kezelni kell, de ezek a minták hosszú távon is fennállhatnak még létező oksági okok nélkül is. Bár a látszólag hasonló, a backtesting a közönséges farkas a juh ruházatában gyakran statisztikai vagy kvantitatív elemzés. Felhívja a figyelmet a statisztikai modellezésre felhozott visszamenőleges tesztelésre, mivel gyakrabban, mint nem a backtestelést végzik az idealizált adatkészletek fölött, amelyek hamis bizalmat, túlzott kihasználást és potenciálisan nagy veszteségeket okozhatnak, ha a jelenlegi környezet eltér az adatkészlettől.
Boldog kereskedés!