Nem csak a győzelemről van szó, hanem a győztesök számlájáról.
Napi kereskedési nyereség arány
A legtöbb napi kereskedő a nyereményarányra vagy a nyeremény / veszteség arányára összpontosít. A csábítás az, hogy végül eléri azt a szintet, ahol szinte minden szakmája nyertes.
Ne tévesszen meg, a magas nyereményarány nem jelenti azt, hogy sikeres kereskedő vagy akár nyereséges lesz.
A nyeremény aránya az, hogy hány kereskedést nyersz ki minden kereskedelemből. Például, ha napi öt üzletet készít és három győzelmet arat, akkor a napi győzelmi arány 3/5 = 0,6 vagy 60%. Ha a hónapban 20 kereskedési nap van, és 100 nyereményből 60-ot nyert, havi győzelmi aránya 60%.
A nyereség-veszteség arány a győzelmek oszlanak el a veszteségeiddel. A példában az egyszerűség kedvéért 60 nyertes volt, 40 pedig vesztes (100 - 60). Ez azt feltételezi, hogy nincs "lapos" kereskedelem. A win-loss arány 60/40 = 1,5. Ez azt jelenti, hogy több mint 50% -ot nyersz az idő alatt, mint amennyit elveszítesz. A win-loss arány 1,0 fölött, vagy az 50% feletti nyerési arány kedvező, de ez nem az egyetlen történet.
Napi kereskedési kockázat-jutalom arányok
A kockázat-jutalom arány az, hogy mennyit vár el a kereskedelemtől, attól függően, hogy mennyit hajlandó elveszíteni.
A napi kereskedők gyorsan és gyorsan el akarják kerülni a piacot, kihasználva a rövid távú mintákat és a kereskedelmi jeleket. Ez tipikusan azt jelenti, hogy minden egyes kereskedelemben megállási veszteség kapcsolódik hozzá. A stop-loss meghatározza, hogy hány centet, kullancsot vagy pipát hajlandó kockáztatni egy készletben, jövőben vagy forex párban.
Tegyük fel, hogy hajlandó kockáztatni 0,10 dollárt az XZYZ raktáron, vásárolni 10 dollárért, és állítsa le a stop-kiesést 9,90 dollárért.
A kockázata 0,10 dollárban van rögzítve (feltételezve, hogy nincs csúszás ), de kompenzálni kell ezt a kockázatot potenciális nyereséggel is. A nyereségcél megadja a várható nyereményt.
Tételezzük fel, hogy az elemzés vagy kereskedési stratégia alapján úgy gondolja, hogy az ár 10,20 USD-re emelkedik, ekkor profitot fog szerezni, ami egy $ 0,20 nyereséget eredményez.
A potenciális jutalma tehát kétszer olyan nagy, mint a potenciális kockázata. A kockázati / jutalom aránya $ 0.10 / $ 0.20 = 0.5; más szavakkal, a kockázata a potenciális nyereségének fele.
Ha nyereséget kap 10,10 dollárért, a lehetséges nyeresége és kockázata mind 0,10 dollár, így a kockázat / jutalom arány 0,10 dollár / 0,10 dollár = 1,0. Ha nyereséget kap 10,05 dollárnál, a potenciális kockázata 0,10 dollár, de a jutalma csak 0,05 dollár. Ebben az esetben a kockázat / jutalom 2,0-ra emelkedik, ami azt mutatja, hogy többet kockáztat, hogy kevesebbet készítsen.
A nyereményarány és a kockázati jutalom kiegyenlítése a napi kereskedésben
A napi kereskedőknek egyensúlyt kell teremteniük a nyereményarány és a kockázat-jutalom között. A magas nyereményarány nem jelent semmit, ha a kockázati jutalom nagyon magas, és a nagy kockázat-jutalom arány nem jelent semmit, ha a nyereményarány nagyon alacsony.
Tekintse meg ezeket az irányelveket, amikor kezdődik egy napi kereskedési stratégiával, vagy arra törekszik, hogy javítsa a napi kereskedési eredményeket:
- A magasabb nyerési arány azt jelenti, hogy a kockázati jutalma magasabb lehet. Még mindig nyereséges lehet 60% -os nyereményaránnyal és 1,0-es kockázati jutalomval. 60 százalékos áron és kockázati jutalomnál alacsonyabb lesz 1,0.
- Az alacsony győzelem aránya, amely 50% vagy ennél alacsonyabb, a nyerteseket nagyobbnak kell lenni, mint a vesztesek, annak érdekében, hogy nyereséges legyen. Még mindig nyereséges lehet 40% -os nyerési arány mellett, ha a kockázat / jutalom 0,6 alatt van (a jutalékok kivételével). Ideális esetben, ha az Ön nyereménye 50% alatt van, a kockázat / jutalom 0,65 alatt marad, a kockázat-jutalom csökkenti, annál nagyobb a nyerési arány. Minél többet veszítesz, annál nagyobb a győztesed, ha nyer.
Napi kereskedés csúcs arányaiban
Mivel a napi kereskedők nap mint nap kereskednek mindenféle körülmények között (lásd: Milyen gyakran kereskednek ), a legtöbb napi kereskedőnek olyan stratégiát kell keresnie, amely lehetővé teszi számukra, hogy az idő 50-70% -át megnyerje.
A nyeremény több mint ez egyre nehezebbé válik, csak kisebb további nyereséggel.
Ez a nyerési ráta lehetővé teszi bizonyos rugalmasságot a kockázat-jutalom arányban. Törekedjünk arra, hogy egy kicsit többet nyerjünk a nyertesekről, mint a vesztesekről; ideális esetben a nyereménynek körülbelül 1,5-szer nagyobbnak kell lennie, mint a kockázat - ha a 0,10 dollár kockázata megpróbál legalább 0,15 dollárt készíteni. Ez a kockázat / jutalom arány 0,67. Tartsa a kockázatot / jutalmat 1,0 alatti értéken, így még akkor is, ha van egy szabadnapja, csak a nyereséged 40% -a szakmák, akkor valószínűleg továbbra is húzza ki a napi nyereséget.
Az ideális keveredés a kereskedési stílusodtól függ. De nem kell nagyon magas nyereményarányt vagy szuper alacsony kockázat / jutalom arányt eredményezni. Strike az egyensúly, és törekszik a következetességre.