Számos kritérium alapján itt kell összpontosítani erőfeszítéseit
A napi kereskedelemhez szükséges tőke összege attól függ, hogy Ön a kereskedelemben lévő határidős szerződéssel rendelkezik-e. A határidős ügyletek különböző "napi kereskedési árrés" követelményeket tartalmaznak, vagyis különböző összegű pénzösszegre van szüksége a számláján a különböző szerződések kereskedelméhez. Ha van egy kis fiókja, akkor csak olyan határidős ügyletekre korlátozódhat, amelyek alacsony napi kereskedési árréssel rendelkeznek. Ha nagy számlája van, akkor nagyobb rugalmassággal rendelkezhet a napi kereskedelemben, és az alábbi útmutató segít dönteni.
Hogyan válasszunk egy határidős szerződést napi kereskedelemre
Ha megtalálja a megfelelő napi határidős ügyletet, fontolja meg a kötetet , a margókat és a mozgást.
Ami a mennyiséget illeti, a napi kereskedelmi szerződések általában egy nap alatt több mint 300 000 szerződést kereskednek. Biztosítja, hogy megveheti és eladhatja a kívánt szinteket, és ott lesz egy másik kereskedő, aki eladni / vásárolni tőle.
A CME Leading Products Q4 2015 jelentés szerint a Chicago Mercantile Exchange (CME) leginkább kereskedett határidős szerződései a következők.
- Eurodollar (GE) - 2.040.239 átlagos napi mennyiség
- E-Mini S & P 500 (ES) - 1,690921 átlagos napi mennyiség
- 10 éves kincstárjegy - 111290 átlagos napi mennyiség
- Nyersolaj WTI (CL) - 807 687 átlagos napi térfogat
A hangerő alapján ezek a legjobbak. A kereskedőknek aztán meg kell nézniük a margókat és a mozgást, hogy meghatározzák, ami megfelel a pénzügyeiknek és a kereskedési stílusuknak.
A napi kereskedési különbözet brókerenként változik. Annak érdekében, hogy egy ötletet nyújtsanak, a NinjaTrader közvetítői a következő napi kereskedési árréseket kínálja ezeken a szerződéseken.
- Eurodollar (GE) - 500 napos kereskedelmi árkülönbözet szerződésenként
- E-Mini S & P 500 (ES) - 500 dolláros napi kereskedelmi árrés szerződésenként
- 10 éves kincstárjegy (ZN) - 500 napos kereskedelmi árfolyam szerződésenként
- Nyersolaj WTI (CL) - 1000 dolláros kereskedési árkülönbözet szerződésenként
Ennek alapján a nyersolaj magasabb, mint a többi szerződés. Ezért következik, hogy nagyobb számlára van szüksége a kereskedelemhez. Az olaj is nagyon illékony. Ezért az ármozgást is figyelembe kell venni.
A mozgás létrehozásához két dolgot kell figyelembe venni: a pontérték, és hány pont a határidős szerződés általában egy nap alatt mozog. A követési lista tartalmazza a szerződést, a pontozási értéket és a napi átlagos mozgást pontokban.
- Eurodollar (GE) - 1 pont = $ 2,500. 0,02 pont átlagos napi hatótávolság.
- E-Mini S & P 500 (ES) - 1 pont = 50 dollár. 36 pont átlagos napi hatótávolság.
- 10 éves kincstárjegy (ZN) - 1 pont = 1000 $. 0,74 pont átlagos napi hatótávolság.
- Nyersolaj WTI (CL) - 1 pont = 1000 $. 2,1 pont átlagos napi hatótávolság.
A fenti volatilitás a 2016. február 25-én érvényes True True Range tartományon (14) alapul. A napi tartományok ingadoznak, néhány nap és hetek nagyobb volatilitást mutatnak, és más napok és hetek alacsonyabb volatilitást mutatnak.
Ez azonban jó becslést ad a határidős szerződések közötti volatilitás összehasonlítására.
Döntés alapja ezek a tényezők
Az E-Mini S & P 500 határidős (ES) kiváló középület és jó hely a napi kereskedők számára. A margók 500 dollárnál alacsonyabbak, és a mennyiség is valamivel magasabb, mint a nyersolaj. Ha egyetlen kereskedési napot tartana egy tipikus kereskedési napon, akkor a nyereséged / veszteséged egy $ 1,800-os swing-ot (36 pont x $ 50 / pont) vehet igénybe. Nem mintha egész nap megvásárolnia kellene-e a szerződést; ez csak egy példa az illékonyság megvilágítására.
Az új kereskedők általában megtalálják az E-Mini S & P 500 határidős ügyleteket, amelyek elégséges eredményeket hoznak létre ahhoz, hogy egyenletes bevételt teremtsenek, és elkezdhetik kereskedni a szerződéseket 3,500 dolláros vagy annál nagyobb értékkel a kereskedési számlájukon. Egy 1 perces diagram megtekintése megmutatja, hogy sok lehetőség van arra, hogy bejusson és ki a kereskedelemből, mivel az ár ingadozik a nap folyamán.
A kőolaj (CL) tisztességes mennyiséget biztosít, de a legszélesebb margót is megkívánja, és a leginkább illékony. Ha átlagosan egy szerződést kötöttél, akkor a nyeresége / vesztesége 2100 dollár (2.1 pont x $ 1000 / pont) ingadozott. Ez izgalmas piacválasztást tesz lehetővé, de nem ajánlott az új kereskedőknek és kereskedőknek, akiknek kisebb fiókjai vannak (5000 dollár alatt). Egy 1 perces diagram megtekintése megmutatja, hogy sok lehetőség van arra, hogy bejusson és ki a kereskedelemből, mivel az ár ingadozik a nap folyamán.
A 10 éves kincstárjegy határidős (ZN) a napi kereskedők számára egy másik lehetőség. A hangerő tisztességes, de nem olyan magas, mint az S & P 500 határidős. A 10 éves is kevésbé volatilis a szerződésekkel járó dollárban kifejezve. Például, ha 10 éves szerződést kötött egy tipikus kereskedési munkameneten keresztül, láthatja, hogy nyeresége / vesztesége akár 740 dollár (0,74 pont x $ 1000 / pont) ingadozik. Egy 1 perces diagram megtekintése megmutatja, hogy sok lehetőség van arra, hogy bejusson és ki a kereskedelemből, mivel az ár ingadozik a nap folyamán.
Az Eurodollar határidős (GE) határidőt kizárhatják napi kereskedési választásnak, hacsak nem szereted a nagyon lassú mozgást. Egy tipikus kereskedési időszak alatt az ár csak egyszer vagy kétszer mozoghat, ami kevesebb nyereséget eredményez. Ez egy népszerű piac a hosszú távú kereskedők és intézmények, nem napi kereskedők. Tekintsen meg egy 1 perces diagramot a határidős szerződésről, és látni fogja, hogy nem mozog sok, így nem kedvez a napi kereskedéseknek.
Végső szó a legjobb határidős ügyletről a napi kereskedésért
A köteten, a margókon és a mozgalomon alapuló megoldásnak már van néhány választási lehetősége. Ha elindulsz, kereskedj az E-Mini S & P 500 vagy a 10 éves kincstárjegy. Mindkettő naponta sok mozgást és mennyiséget termel, valamint az alacsony napi kereskedési árréseket. Ahogy haladsz, megfontolhatod a nyersolaj határidõket is. Az előző kettőnél kissé alacsonyabb, nagyobb volatilitás, és magasabb napi kereskedési árréssel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy nagyobb figyelmet kell szentelned a kereskedelemben. Az eurodolláris határidős ügyletek nagy mennyiségben vannak, de nem napi kereskedési piacon.
Most, hogy tudod, hol keresse fel egy napon belüli diagramot, és nézze meg, hogy a stratégiákhoz igazodik a legjobb.