A napi kereskedési készletek jogi és ajánlott tőkekövetelményei.
A napi kereskedési részvények megkezdéséhez szüksége van a tőke megteremtésére. A tőzsde törvényes minimális tőkekövetelménynek számít a napi kereskedelemben, de van egy ajánlott minimum, amely kereskedési stílusban változhat. A kereskedőknek elég tőkével kell rendelkezniük ahhoz, hogy elviseljék a veszteségeket és rugalmasságot nyújtsanak a különböző kockázatokat jelentő kereskedelem széles körének.
Kockázatkezelési és napi kereskedési tőkeszükséglet
A napi kereskedelemhez szükséges tőke összegének meghatározása érdekében foglalkozni kell a kockázatkezeléssel.
A napi kereskedők nem kockáztathatják meg számlájuk egy százalékát egyetlen kereskedelemben. Ha egy 40 000 dolláros számlán kereskedik, ez azt jelenti, hogy a kereskedőnek a legnagyobb veszteséget 400 dollárra kell fizetnie bármely adott kereskedelemben.
A tőke a kereskedő életvonalának napja. A tőkét meg kell őrizni a csíkok elvesztése során, ami elkerülhetetlenül bekövetkezik. Csak egy százaléka kockáztatásával akár tíz kereskedelemveszteség is megőrzi a főváros nagy részét.
A kockázatot az Ön belépési árának és stopveszteséges rendelésének különbsége határozza meg, szorozva a pozíció méretével. A következő részben néhány példát tekintünk meg.
Minimális tőkeszükséglet a napi kereskedési napok indításához
Napi kereskedők számára az Egyesült Államokban a napi kereskedelmi készletekhez szükséges legális minimális egyenleg 25 000 dollár . Ha a mérleg alá esik, a napi kereskedés csak akkor engedélyezett, ha letétbe helyezést hajtanak végre, ami meghaladja a 25 000 dolláros értéket. A puffer engedélyezéséhez a napi kereskedőknek az USA-ban legalább 30 000 dollárnak kell lenniük, ha napi kereskedelmi készleteket szeretnének.
30 000 dollárért nem szabad 300 dollárt kockára tenni bármelyik kereskedelemnél.
A készletek általában 100 darab részvényt kereskednek, és 0,01 dolláros lépésekben mozognak. 30 ezer dollárral van némi rugalmasság; kereskedelmi volatilis készleteket (nagyobb stop-veszteséget igényelhet), és továbbra is 300 dollár alatti kockázatot tarthat kisebb pozíciómérettel, vagy kevésbé volatilis készletek kereskedelmével (kisebb stop loss), és nagyobb pozícióméreteket vehet igénybe.
Ha készletet vásárolsz 40 dollárért, és állíts le stop lossot 39,70 dollárért. A kockázat 0,30 dollár a kereskedelemben. Ha az Ön pozíciója 1000 részvény, akkor a pozíció kockázata 1000 x 0,30 = 300 dollár.
Ez a pozíciókockázatnak kevesebbnek kell lennie a napi kereskedési mérleg egy százalékánál. Ha meg szeretné tudni, hogy van-e, oszd meg a 300 dollárt 0,01-el, hogy 30 000 dollárt kapj. Ennek a kereskedelemnek a megvásárlásához a napi kereskedelmi számlájának egyenlege 30 000 dollár vagy annál nagyobb.
Nagyon ingadozó készletek kereskedelmében részvényenként 1 dollárért kell kockáztatnia (a be- és kilépési veszteség közötti különbség). Ebben az esetben csak 300 részvényre van szükség. 300 részvény x $ 1 = $ 300, ami a maximális kockázat a 30.000 dolláros számlán.
Ha alacsony volatilitású részvényeket kereskedel, csak egy részvényre jutó 0,05 dollár kockázattal kell rendelkeznie (a különbség a be- és kilépési veszteségár között). Ebben az esetben 300 dollár / $ 0,05 = 6000 részvény. Mi csak megosztottuk a legnagyobb kockázatot a kereskedelem kockázatával, hogy megkapjuk a pozíció méretét.
Ezt a matematikát minden kereskedelemnél meg kell tenni, ügyelve arra, hogy minden kereskedelem a folyó fizetési mérleg legfeljebb egy százalékát teszi ki.
Napi kereskedési tőke és tőkeáttétel
A napi kereskedők általában megközelíthetik a tőke tőkeáttételét 4: 1-re. Ha 30 000 dollár van a számlán, akkor akár 120 000 dollár értékig lehet kereskedni egy adott időpontban ($ 30.000 x 4).
Ez azt jelenti, hogy a pozícióméret megszorozva a kereskedelmi árral egyenlő lehet a napi kereskedési számla egyenlegével. Vegyük észre, hogy a fenti első példa 40 000 dollárt igényel vásárlási hatalommal (1000 x 40 dollár), de a kereskedőnek csak 30 000 dollárja van a számlán. Ez a tőkeáttétel ereje.
Még akkor is, ha a tőkeáttételt alkalmazzák, az egy százalékos kockázati szabály mindig érvényes a tényleges számlaegyenlegre (ebben az esetben 30 000 dollár).
A napi kereskedési készletek kezdetéhez szükséges tőke - végső szó
Ajánlott, hogy a napi kereskedők legalább 30 000 dollárral kezdjenek, annak ellenére, hogy a legalacsonyabb összeg 25 000 dollár. Ez lehetővé teszi a szakmák elvesztését és nagyobb rugalmasságot a kereskedelemben lévő állományokban. A napi kereskedők nagyobb volatilitású értékpapírokat tudnak kereskedni, amelyek gyakran nagyobb megállási veszteséget igényelnek, de kisebb pozícióméretet, vagy kevésbé volatilis készletek kereskedelmével, kisebb megállási veszteséggel, de nagyobb pozíciók méretével.
Az egyetlen kereskedelemre vonatkozó teljes kockázat nem haladhatja meg a napi kereskedési mérleg egy százalékát.