Ismerje meg az S & P 500 vagy ES futures alapjait
ES határidős kereskedelme elektronikus kereskedési rendszerben. A szerződések napi 24 órában kereskednek, vasárnap este 18:00 és délután 5:00 órakor keleti idő szerint. A kereskedés minden nap 4: 15-4: 30 között van.
A legaktívabb ES szerződés általában napi kereskedési mennyisége 1-2 millió szerződés között. Ez volatilitással ingadozik. Az illékony napok nagyobb térfogatúak és alacsony volatilitású napok nagyobbak a térfogat tartomány alsó végéhez képest.
2008 és 2017 között az ES határidős ügyletek tipikusan napi 10 pontot mutattak, amikor a volatilitás alacsony és 40 ponttal vagy annál magasabb volt, amikor a volatilitás magas.
ES szerződéses előírások
A szerződések specifikációja olyan alapvető dolgok, amelyeket a kereskedőnek tudnia kell a határidős piacon. Az ES határidős piacokra vonatkozó szerződéses előírások a következők:
- Jelkép: ES
- Lejárati hónapok: március, június, szeptember és december
- Csere: Chicago Mercantile Exchange (CME) Globex
- Valuta: amerikai dollár
- Tick mérete / minimális áringadozás: 0,25 pont
- Tick Érték vagy nyereség / veszteség Tickenként: $ 12.50
- Kullancs per pont: 4, így minden egyes pont értéke 50 dollár szerződésenként
A kullancs és pontérték ismerete fontos a kockázatok ellenőrzéséhez és a megfelelő határidős pozíció méretének kereskedelméhez.
Például ha egy napi kereskedő kereskedésre hajlandó kockáztatni 100 dollárt, akkor két szerződést vásárolhat egy megszakítási veszteséggel egy ponttal a bejegyzésükből. Ha az ár ütközik a stop-kieséssel, a veszteség 100 dollárra csökken. Alternatív megoldásként egy kétpontos megszakítási veszteséggel rendelkező szerződés megvásárlása ugyanazt a 100 dolláros veszteséget eredményezi.
Az E-mini S & P 500 jövőjének alapszimbóluma az ES, de mivel többéves lejárati dátum van, a teljes szimbólum hosszabb.
Minden lejárati hónapnak kódja van:
- Március H
- Június M
- Szeptember U
- December Z
Ha a márciusi szerződést kereskedik, például a szimbólum ESH, de ismerni kell az évet is. Vegye ki az év utolsó számjegyét, és add hozzá a szimbólumhoz. 2015-ben a szimbólum ESH5. 2017-ben a márciusi szerződés ESH7. A 2019. decemberi szerződés ESZ9.
Egyes webhelyek és platformok az év utolsó két számjegyét használják, például az ESU16-at a 2016. szept. További információkért lásd a Határidős Piaci lejárati dátumot .
S & P 500 (ES) Ünnepek
Az ES határidős piac minden kereskedési napra, vasárnap este és péntekig, kivéve az ünnepeket, amely itt található: CME Holiday Calendar. Vannak kereskedelmi órák megváltoztatása vagy bezárása a nemzeti ünnepek körül. Minden hónapban nemzeti ünnep van, kivéve április, június, szeptember és október. Ezért minden más hónapban legalább egy kereskedési nap van, amelyet a szabadság befolyásolhat.
Kereskedelmi E-Mini S & P 500 (ES) határidős
Az E-mini S & P 500 (ES) határidős termékek a világ egyik leginkább folyékonyak és a napi kereskedők körében népszerűek. Az ES határidős ügyleteket minden nap kereskedni lehet, mivel a legtöbb napnak nagy volumene és volatilitása van a nyereség elérése érdekében.
A tőzsde körüli, a hét minden napján nyitva álló néhány óra a legjobb ármozgással és mennyiséggel rendelkezik , és ideális a napi kereskedéshez.
A kereskedés utolsó órája, az ET 3: 00-16: 00 között, tipikusan több ármozgást és mennyiséget lát a középső, csendesebb részarányhoz képest.
Az ES napi kereskedési stratégia gyakorlása a valós tőke kereskedése előtt. Számos program létezik, többek között a NinjaTrader , amely lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy letöltsék az előző kereskedési napokat, és kereskedjenek, amikor csak akarják. Ez előnyös a korlátozott időtartamú embereknek, vagy akik az estét szeretnék gyakorolni, amikor a piac nem nyitott vagy nem aktív. Emlékezzünk vissza, hogy a napi kereskedelem legjobb napjai napi néhány órára korlátozódnak.
A kockázatkezelés kiemelkedő fontosságú a sikeres ES kereskedelem számára. Mennyit kezdeni a kereskedelemmel függ a stratégiájától, és mennyit hajlandó kockáztatni kereskedelmenként. Ajánlott kereskedők a napi kereskedést legalább 3500 dollárral , és előnyösebben 6500 és 7000 dollár között kezdik .
Az ES határidős kereskedelem elindításához legalább $ 10,000-t kell kezdeni, de ideális esetben többet.
E-Mini S & P 500 margók
A napi kereskedők alacsonyabbak a margin követelményein, mint a kereskedők, akik határidős pozíciókat tartanak egyik napról a másikra. A margó az, hogy mennyi legyen a kereskedő a számlájukban ahhoz, hogy határidős pozíciót nyitjon. Az egyik napról a másikra kötött ES szerződésre vonatkozóan a kereskedőnek a számláján 4 950 $ -nak kell lennie a pozíció megnyitásának időpontjában. A napi kereskedők egyik napról a másikra sem tartanak pozíciót, ezért nem tartoznak ebbe a szabályba. Ehelyett a bróker meghatározza a margin követelményt. A napi kereskedési ráta legalább 500 dollárral indul el néhány brókerrel. Ez azt jelenti, hogy egy szerződéses pozíciót nyit meg, a kereskedőnek csak 500 dollárra van szükségük a számlájukban. Amint azt a fentiekben már jeleztük, mindenképpen ajánlott a számláján legalább 3500 dollár vagy annál nagyobb összegű kezdőbetű.
Frissítve: Cory Mitchell.