A napi kereskedési határidős ajánlott tőkekövetelmény.
Kockázat kezelés
Mielőtt még a napi kereskedési határidők minimális induló tőkéjét vitatnák, a kockázatkezelést is meg kell oldani.
A napi kereskedők nem kockáztathatják meg számlájuk egy százalékát egyetlen kereskedelemben. Ha 10 000 dolláros számlán kereskedik, ez azt jelenti, hogy a kereskedő 100 dollárnyi maximális veszteséget jelenthet bármely adott kereskedelemben. Így még egy karakterlánc veszteség sem fogja jelentős mértékben levonni a számla tőkéjét (lásd Határozza meg a helyes pozíció méretezését a határidős kereskedéshez ).
A kockázatot a belépési ár és a stop-kiesési megbízás (kullancsok) közötti különbség határozza meg, szorozva a megkötött szerződések számával és az egyes kullancsok értékével. A következő részben néhány példát tekintünk meg.
Minimális tőke szükséges a kezdő napi kereskedési határidőkhöz
Nincs jogi minimum arra vonatkozóan, hogy milyen egyensúlyt kell fenntartanod a napi kereskedési határidős ügyletekhez, bár elég a számlán ahhoz, hogy fedezze az egész napi árkülönbözetet és az Ön pozíciójából származó ingadozásokat.
A napi kereskedési különbözet brókerenként változhat. Az E-mini határidős ügyletek, különösen az E-mini S & P 500 határidős ügyletek (ES szimbólum) jellemzően a legalacsonyabb napi kereskedési különbözetet, 500 dollárt bizonyos brókereknél. Ez azt jelenti, hogy a kereskedőnek csak 500 dollár szükséges a számlán (plusz az áringadozások helyzete), hogy megvásárolja / eladja az E-mini S & P 500 szerződést.
Mivel az E-mini S & P 500-as szerződést erősen forgalmazzák, és egy nagyon naponta forgalomképes piacot használnak az alábbi példákban, mivel ez jó bejutási pont a napi kereskedők számára . Ha egy kereskedő más piacokat keres, akkor meg kell vizsgálnia az adott szerződésre előírt napi kereskedési árrést, és megfelelően ki kell igazítania tőkéjét. Miközben a bróker napi kereskedési árfolyama változik, a NinjaTrader Brokerage a jelenlegi napi kereskedési árlistájukat felsorolja itt: http://ninjatrader.com/Futures#!Futures_Margins (kattintson a "Margók" -ra). A margin követelményei változhatnak.
Tőke és kockázat
Annak érdekében, hogy lássuk, mennyi tõke szükséges a napi kereskedési határidõkre (ebben az esetben az E-mini S & P 500-ban), meg kell értenünk a szerzõdést és a kockázatot, hogy kiderül minket.
A határidõk a kullancsokon mozognak, és az E-Mini S & P 500 minden tick mozgása 12,50 dollár értékben van.
Feltételezve, hogy legalább négy kullancs-veszteséget kell használnia (a stop-kiesés négy kullancsot helyez el a belépési árból), a minimális, amelyről feltételezhető, hogy a kereskedelem ezen a piacon 50 dollár vagy 4 x 12,50 dollár. Az egy százalékos szabály alapján a minimális számlaegyenlegnek tehát legalább 5000 dollár, és lehetőleg többet kell tartalmaznia. Ha mindegyik kereskedelemnél nagyobb összeget kockáztat, vagy egynél több szerződést vesz igénybe, akkor a fiókméretnek nagyobbnak kell lennie ahhoz, hogy elférjen.
A két szerződésnek ezzel a stratégiával való kereskedelme érdekében a javasolt összeg 10 000 dollár.
Ha a stratégiája hat kullancs-veszteséget igényel, a kereskedelem kockázata 75 dollár, vagy 6 x 12,50 dollár. Ebben az esetben az ajánlott minimális egyenleg 7500 dollár, vagy 75 x 100 dollár. Két szerződés esetében ajánlott, hogy 15.000 dollárt vagy 22.500 dollárt vásárolt három szerződésre (a hat kullancsvesztési stratégia alapján). Csak szorozzon azzal a kockázattal, hogy egy stratégiával kereskedjen egy szerződéssel, mennyi szerződést szeretne kereskedni.
Bár nem ajánlott, a kockázati szint is módosítható, hogy két százalékos kockázatot jelenthet minden egyes kereskedelemben. Ennek ellenére továbbra is kockázattal ellenőrzött és csökkenti a szükséges tőkeszükségletet (lásd Kereskedelmi kockázat és pénzvesztés ).
Tegyük fel a hat kullancs-veszteséget, amely szerződésenként 75 dollárt kockáztat. Ha engedélyezzük, hogy ez legyen a számla két százaléka, az egyenleged csak 3750 dollár, vagy 75 x 50 dollár.
A két szerződéskötéshez az ajánlott összeg 7500 dollár, és a három szerződéses kereskedelem esetében a javasolt összeg 11.250 dollár. Ha a kockázatot a számla két százaléka helyett egy százalékra növeli, az ajánlott napi kereskedési számla minimálisra csökken. Kockázatok négy kereskedelemenként és a fiók két százaléka, és csak a 2500 dollár értéket kell fenntartani.
Néhány határidős ügynököknek 10 000 dolláros minimális betétre van szükségük ahhoz, hogy a határidős kereskedési napok kezdődjenek. Ellenőrizze a potenciális ügynököket ilyen korlátozások esetén. Lásd még Day Trading Technology és Hardware Kockázatok .
Szükséges a kezdő napra a kereskedési határidők - végső szó
Döntsd el, hogy minden kereskedelemben egy vagy két százalékot kockáztatsz. Ideális esetben az új kereskedőknek csak egy százalékot kell kockáztatnia, míg a sikeres nyomon követő kereskedők két százalékot kockáztathatnak. Ha egy százalékos kockázatot kockáztat, és csak egy szerződést köt, akkor legalább 5 000-ről 7500 dollárra van szüksége az E-mini S & P 500 határidős kereskedési nap bevezetéséhez. Hajlandó kockáztatni két százalékot minden egyes kereskedelemben? Ezeket a számokat fel lehet vágni.
Az egyéb határidős szerződések esetében a tick érték és a napi kereskedési árrés szintén befolyásolja a szükséges tőke összegét. Ha más szerződést köt, nézze meg, mi a napi kereskedési különbözet, majd határozza meg, hogy mi a stop-kiesés a kereskedelem hatékony napi kereskedelmének kell lennie. Ezután végezze el a fenti lépéseket, hogy meghatározza a napi kereskedéshez szükséges tőkét, hogy a határidős ügyletek szerződést kapjanak.