Tick mérete
A tick méret a minimális összeg, amelyet a határidős szerződés ára megváltoztathat. Például az Euro FX határidős (6E) piacon 0,00005 tick méretű, ami azt jelenti, hogy az ár 0,00005 lépésenként mozog.
Az S & P 500 E-mini (ES) határidős szerződésnek 0,25-es kullancsértékűnek kell lennie, így 0,25 lépésenként felfelé vagy lefelé mozog.
A nyersolaj (CL) 0,01 lépésben mozog. Az arany határidős (GC) mérőszáma 0,10, a földgáz határidős (NG) pedig 0,001 lépésenként mozog.
A kereskedelemre kerülő konkrét határidős szerződés tick értékének megtekintéséhez keresse meg a szerződést a CME Group weboldalán , kattintson a megfelelő szerződésre, majd kattintson a Szerződés specifikációk fülre. A minimális áringadozás a tick méret.
Az aktív határidős piacokon (sok mennyiséggel ) az ajánlat / kérelem terjedése általában egy kullancs. Például, ha az ajánlat az S & P 500 E-Mini határidőben 1801,25, az ajánlat általában 1801,50.
A készletek 0,01-es méretűek.
Tick Érték
A piaci tick érték egy tick (egy minimális ármozgás) készpénzértéke. Például az euró deviza határidős piacon 6,25 dolláros tick értéke van, ami azt jelenti, hogy minden 0,00005-ért, hogy az ár felfelé vagy lefelé mozog, a kereskedelem nyeresége vagy vesztesége 6,25 dollárra nő, vagy csökken.
Az S & P 500 E-mini futures szerződésben a tick értéke 12,50 dollár. Minden egyes 0,25 (egy kullancs) mozgás esetén a nyereség vagy veszteség a szerződésenként 12,50 dollárral ingadozik.
Az arany határidõben a kullancs értéke 10 dollár. Minden 0,10 mozgásnál (egy tick) az Ön nyeresége vagy vesztesége a szerződésenként 10 dollárral ingadozik.
A nyersolaj határidõben a kullancs értéke 10 dollár.
A földgáz határidõben a kullancsérték szintén 10 dollár, szerződésenként.
Ezek a kullancsértékek egy szerződésen alapulnak. Ha kettő, három vagy több szerződése van, szorozza meg a kullancsértéket, hány szerződést kap. Ez megmondja, mennyit állsz vagy elveszítesz a mozgás minden kullancsán. Például ha az S & P 500 E-mini szerződést 1623.25-ben vásárolta meg, és az ár 1624,25-re emelkedik, az ár négy kullancsot emelkedett, így 12,50 x 3 szerződést x 4 kullancsot ($ 150) vásárol. Ha az ár 1620-ra csökken, akkor 13 kullanót elveszített, így 12,50 $ x 3 szerződést veszít ki x13 kullancs = - $ 487,50.
A raktárkészletek értéke 0,01 dollár, készletenként. Mivel a készletek általában 100 részvényegységet ("lot" -ként) kereskednek, minden egyes centért az ár mozog, akkor állítson vagy elveszíthet 1 dollárt minden 100 tulajdonrészeden.
Miért jelölheted meg a méretet és a Tick értéket
Ha nem ismeri a kereskedési határidős szerződés tick értékét és kullancsértékét, az elvárásaidhoz képest túl nagy vagy kicsi pozícióméretet vehet fel.
Minden egyes szerződés (vagy állomány) minden nap más összeget költöz, az egyéb határidős szerződésekhez (vagy állományokhoz) képest. Például az S & P 500 határidős napi átlagosan 70 kullancsot mozoghat, míg a nyersolaj határidős értékei naponta átlagosan 150 kullancsot tudnak mozgatni (megjegyzés: a volatilitás és az átlagos mozgások idővel változhatnak, ez csak egy példa).
Bár a tick értékek mindkét határidős szerződésben - $ 12,50 és $ 10 - hasonlóak, az egyik piac sokkal többet mozog, mint a másik. Ezért azt kívánja kompenzálni, amikor eldönti, hogy hány szerződést kell kereskednie. Hány szerződést kereskedelnek pozícióméretnek, és nagyon fontos tényező a kereskedés során (lásd Határozza meg a helyes pozícióméretet, amikor napi kereskedési határidők ).
Szintén ismert: Minimális árváltozás, Minimális ár érték