Használja ezt a volatilitási intézkedést a rendelési elhelyezés és a piaci elemzés javítása érdekében
Az átlagos valódi tartomány (ATR) egy volatilitás- mutató, amely azt mutatja, hogy egy adott eszköz átlagosan egy adott időszakon belül mozog. A mutató többszörös felhasználási lehetőségeket kínál a napi kereskedők számára. Segítséget nyújt a megrendelések elhelyezésében, napközbeni tendenciákkal rendelkezik, és használhatják hátrányos megállási veszteségként .
01 Az ATR mutató vizsgálata
Az ATR indikátor felfelé és lefelé mozog, amikor az eszköz árcsökkenése egyre nagyobb vagy kisebb lesz. A mutató az árváltozásokon alapul, így az olvasás dollárösszeg. Például egy 0,23-as ATR-olvasás azt jelenti, hogy az ár 0,23 dollárért átlagosan minden egyes ársávot mozog. A forex piacon az indikátor pontokat mutat, ahol a 0,0025-es érték 25 pontot jelent.
Egy új ATR leolvasás kiszámításra kerül, ahogy minden egyes időtartam áthalad. Egy perces diagramon percenként egy új ATR leolvasást számolunk ki. A napi grafikonon naponta egy új ATR számít. Mindezeket az értékeket folyamatos vonal képezi, így a kereskedők láthatják, hogy az idővel változik az illékonyság.
Mivel az ATR azon alapul, hogy mennyi az egyes eszközök mozgása, az egyik eszköz értékét nem hasonlítják össze a többi eszközzel. Például egy 0,50 ATR-olvasás akkor is magasnak tűnhet, ha az állomány ára 10 dollár, de 100 dollárra becsült készletnél az ATR 0,50 lehet alacsony. Ennek az az oka, hogy ha az ár 0,50 dollárba kerül egy 10 dolláros készleten, ez 5 százalékos ármozgást jelent. A 100 dolláros állomány 0,50 dolláros árfolyamváltozása 0,5 százalékos árváltozást jelent.
A mutató jobb megértéséhez itt a számítás.
Az A vagy az átlagkeresés először meg kell találnia az Igaz tartományt (TR).
A TR a legnagyobb az alábbiak közül:
- Az aktuális magas mínusz az előző bezárása .
- Az aktuális alacsony mínusz előző bezárása.
- Jelenlegi magas mínusz áram alacsony.
Nem számít, hogy a szám pozitív vagy negatív. A számítás során a legnagyobb abszolút értéket használjuk.
Az értékeket naponta rögzítjük, majd átlagoljuk. Ha az ATR-t 14 időtartamra átlagolják, akkor a képlet a következő:
- ATR = [(előző ATR x 13) + jelenlegi TR] / 14
02 Hogyan tudja az ATR támogatni a kereskedési döntéseket?
Az ATR azt írja le, hogy egy adott eszköz jellemzően a nap folyamán mozog. A napi kereskedők ezt az információt felhasználhatják a nyereségcélok ábrázolására és annak meghatározására, hogy kereskedelmet kell-e kötni.
Tegyük fel, hogy az állomány átlagosan $ 1-t jelent naponta. Nincs jelentős hír, de az állomány már napi 1,20 dollárral nőtt. A napi hatótávolság (magas mínusz alacsony) 1,35 dollár. Az ár már 35% -kal többet költött az átlagnál. Tegyük fel, hogy a kereskedő kap egy jelet egy stratégiából. Bár a vásárlási jel érvényes lehet, mivel az ár már jelentősen meghaladta az átlagot, a fogadásoknak az, hogy az ár tovább emelkedik, és még tovább növeli a tartományt, nem lehet óvatos döntés. A kereskedelem ellentétes az esélyekkel. A diagram ezt mutatja be.
Mivel az ár már jelentősen meghaladja az átlagot, az ár nagyobb valószínűséggel csökken, és a már megállapított árkategórián belül marad. Míg a vásárlás után az ár a napi csúcs teteje közelében van - és a tartomány jóval az átlag felett van - nem óvatos, az értékesítés vagy a rövidítés ebben az esetben gyakran jobb választás, ha érvényes kereskedelmi jelzés történik.
A belépések és kilépések nem kizárólag az ATR-n alapulhatnak. Az ATR egy olyan eszköz, amelyet egy olyan stratégiával együtt használnak, amely segíti a kereskedelem szűrését. Például, a fenti helyzetben a kereskedőnek nem szabad eladnia vagy rövidítenie egyszerűen azért, mert az ár felfelé haladt, és a napi tartomány a szokásosnál nagyobb volt. Csak akkor, ha érvényes értékesítési jel adódik, a kereskedő stratégiája alapján az ATR segíti a kereskedelem megerősítését.
Az ellenkezője akkor is előfordulhat, ha az árcsökkenés, a kereskedelem napjaink közelében van, és a napi árküszöb a szokásosnál nagyobb. Ebben az esetben, ha egy stratégia értékesítési jelet állít elő, kerülni kell, vagy óvatosan kerülni kell. Bár az ár tovább csökkenhet, az esélyekkel szemben áll. Valószínűbb, hogy az ár emelkedni fog, és a napi magas és alacsony szint között marad. Stratégia vételi jel szükséges ebben az esetben a vásárláshoz, mivel az ATR nem egyedül működik.
Nézd meg a történelmi napi ATR-értékeket is. Az ATR nem statikus, így bár az ár a jelenlegi napi ATR-en túl is kereskedhet, a történelem alapján a mozgás egészen normális lehet.
03 napos kereskedési ATR tendenciák
Ha az ATR-t napközi diagramon, például egy vagy öt percen keresztül használja, akkor az ATR a piac megnyitása után jobbra fog ugrani. A készletek esetében, amikor a legnagyobb amerikai csere 9: 30-kor nyitott, az ATR feláll. Ez azért van így, mert egy perces diagram használatakor az indikátor nyomon követi, hogy mennyi minden egyperces sáv mozgat. Mivel a nyitott a legvékonyabb napszak , az ATR felfelé mozog, hogy megmutassa, hogy a volatilitás magasabb, mint a közeli éjtekben.
A nyitott tüske után az ATR tipikusan a nap nagy részében csökken. Az ATR indikátoron a nap folyamán fellépő ingadozások nem nyújtanak sok információt, kivéve azt, hogy az ár percenként átlagosan mennyi (ha egy perc diagramot használ). Ugyanúgy, ahogyan a napi ATR-t arra használtuk fel, hogy lássa, mennyi az eszköz egy nap alatt mozog, a napi kereskedők az egyperces ATR-t használhatják annak becsléséhez, hogy mennyi az ár öt vagy tíz perc múlva mozoghat. Ez segíthet a nyereségcélok megállapításában vagy a veszteséges megrendelések leállításában
Ha az ATR az egyperces diagramon 0,03, akkor az ár 0,03 dollár / perc sebességgel mozog. Ha egy kereskedő előre jelzi az ár emelkedését, és vásárolnak, akkor számíthatnak arra, hogy az ár valószínűleg legalább öt percet vesz igénybe , hogy 0,15 dolláros összeget vegyen fel . Ez a fajta elemzés segíti a várakozások megfogalmazását arra vonatkozóan, hogy mi várható vagy valószínűsíthető. A kereskedők néha úgy gondolják, hogy amint belépnek a kereskedelembe, az ár mágikusan megnöveli profit célját . Az ATR tanulmányozása mutatja az ár tényleges mozgási tendenciáit. Fogadd el a várható nyereséged, oszd meg az ATR-el, és ez jellemzően a minimális percek száma, hogy az ár elérje a nyereségcélt.
Az ATR változásokkal jár és gyakran csökken a nap folyamán, de az ATR továbbra is jó becslést ad arról, hogy milyen messzire várhatunk az ár mozgásától és mennyi ideig tarthat.
04 ATR Trailing Stop Loss
Az ATR-t általában veszteségként használják. A kereskedelem idején nézze meg a jelenlegi ATR olvasatot. Állítsa meg a stop-kiesést az ATR többszöröse. A kettő gyakori többszörös, vagyis a megszakítási veszteséget 2 x ATR-nél alacsonyabb a belépési árnál, ha a vásárlás, vagy 2 x ATR a belépési ár felett, rövidítés esetén.
A megállási veszteség csak a kockázat csökkentése vagy a nyereség megtartása érdekében mozog. Ha hosszú, és az ár kedvezően mozog, továbbra is mozgassa a stop-veszteséget 2 x ATR-ért az ár alá. A stop-veszteség csak akkor mozog, nem lefelé. Ha felfelé mozdul, akkor ott marad, amíg újra fel nem mozdul, vagy a kereskedelem zárva van az árcsökkenés eredményeképpen, hogy elérje a befejező stop loss szintet. Ugyanez a folyamat rövid kereskedelemben működik. A megállási veszteség csak lefelé mozdul.
Például egy hosszú kereskedelem 10 dollárra esik, az ATR pedig 0,10. Állítsa le a stop-kiesést 9,80 dollárért. Az ár 10,20 dollárra emelkedik, az ATR pedig 0,10-kor. A megállási veszteség most 10 dollárig terjed, ami 2 x ATR az aktuális ár alatt. Amikor az ár 10,50 dollárra emelkedik, a stop loss akár 10,30 dollárra is emelkedik, és legalább 0,30 dolláros nyereséget rejt a kereskedelemben.