Előnye és hátránya a Trailing Stop Veszteségeknek, és hogyan kell használni őket
A hátrányos megállási veszteséges rendezés kockázatcsökkentési taktika, ahol a kereskedelemben rejlő kockázat csökken, vagy a nyereség be van zárva, mivel a kereskedelem a kereskedő javára mozog. A hátrányos megállási veszteség nem követelmény, amikor a napi kereskedés, inkább a személyes választás. A későbbi leállási veszteséget részletesebben tárgyaljuk, valamint az előnyeit és hátrányait, valamint számos módját, ahogyan végre lehet hajtani. Miután többet megtudott a leállási veszteséges megbízások alapjairól, jobban meg tudja állapítani, hogy ez a kockázatkezelési megközelítés megfelel-e Önnek és stratégiáinak.
01 Trailing Stop Loss Rend magyarázata
A stop-loss-megrendelés szabályozza a kereskedelem kockázatát. Ez egy beszámítási rend, amely egy kereskedőt kap egy kereskedelemből, ha az eszköz ára rossz irányba mozdul el, és eléri az ütközéses veszteséges megbízás árát. Az alapvető megszakítási veszteséges megrendeléseket a Mi a Stop Loss Rend és hogyan kell használni kell .
Tegyük fel, hogy a kereskedő 54,25 dollár értékű állományt vásárol és 54,05 dollár értékű stop lossot ad. Részesednek 0,20 dollár / részvény, mert ha az ár 54,05 dollárra csökken, akkor a stop loss megrendelést végre fogják hajtani a kereskedelemből. Ez a stop-kiesési megbízás nem mozog, függetlenül attól, hogy az ár felfelé vagy lefelé halad-e, ott marad, ahol van.
Ha vége van, akkor a stop-veszteség mozgatható az ár mozgásakor - de csak a kockázat csökkentése érdekében, soha ne növelje a kockázatot. Kihúzó stop-veszteséggel a kereskedő a stop-veszteséget felemeli (54,05 dollár felett), ahogy az árfolyam emelkedik. Ez csökkenti a kereskedelem kockázatát, miközben az állomány kedvezően mozog. Ha a stopveszteség végül 54,25 dollár fölé emelkedik, akkor a kereskedő akkor is nyereséges lesz, ha az állomány eléri a stop loss árát.
Ha egy kereskedő 19,37 dollárba kerül, akkor 19,42 dolláros stop-veszteséggel, ha úgy dönt, hogy nyomon követi ezt a stop-veszteséget, lecsökkenhet az árcsökkenés miatt. Ha a stop veszteség a (vontatott) 19,37 dollár alatt van, akkor a kereskedő "nyereségbe zárva" van, mert még ha a részvényár az eladási veszteséges megrendelést is elérte, a kereskedő profitot szerez a kereskedelemben. Az ütközésvesztés sorrendjét rövid pozícióban nem szabad mozgatni.
02 A Stop Loss használata
03 Áralapú Trailing Stop Loss
Térjünk vissza a kereskedőhöz, aki 54,25 dolláros készletet vásárol, és stop loss-ot helyez el 54,05 dollárért. Ez a kereskedő $ 0,20 stop-kiesési sorrendben van. A kereskedő egy $ 0.20-os záró veszteséget is használhatott. A hátrányos megállási veszteség a kereskedelem kilépési (stop loss) értékét 0,20 dollárig a legutóbbi legmagasabb (a belépés után előforduló) alatt, vagy pedig a legutóbbi alacsony alacsonyabb érték fölött, azaz 0,20 dollár alatt mozgatja.
Például a részvényárfolyam 54,25 dollárról 54,35 dollárra emelkedik, a stop loss automatikusan 54,15 dollárra emelkedik, 54,05 dollár helyett. Ha az ár 54,45 dollárra emelkedik, akkor a stop loss 54,25 dollárba kerül (breakeven). Ha az állomány 54,49 dollárra emelkedik, a stop loss 54,29 dollárért lesz. Ha az állomány ára csökkenni kezd, az ütközésveszteség nem mozdul lefelé (csak akkor mozog fel, ha hosszú pozícióban van, vagy alacsonyabb, ha rövid pozícióban van). Ha az ár 54,29 dollárra esik, akkor a kereskedelem zárva lesz, mert az elmaradt stop-veszteség felszámolja ezt a pozíciót. A hátrányos megállási veszteség 54,29 dollárig marad, amíg az ár meg nem ütközik, vagy minden centhez emel egy centet, az ár 54,49 dollár felett halad.
Ha egy kereskedő 19,37 dollárnál rövid lejáratú állományban van, és 19,42 dolláros stopveszteséggel jár, 0,05 dollárért kockáztatják. Ha ez egy véget érő stop-kiesési megbízás, minden centért az ár 19,37 dollár alá csökken, az ütközésvesztés szintén 1 százalékkal csökken. Ha az ár 19,20 dollárra csökken, akkor a hátralevő stopveszteség 19,25 dollárba kerül, zárva a kereskedő nyereségét. Miután a hátsó leállási veszteség csökken, nem mozdul fel újra. Az ár végül eléri a véget érő stop loss szintet, vagy a kereskedő más eszközökkel, például nyereségcélokkal, vagy egyszerűen bezárhatja a kereskedelmet manuálisan.
Ez az alap-és automatikus változat egy véget érő megállási veszteség, amely elérhető a legtöbb kereskedelmi platformokon. Állítsa be a leállítási veszteség típusát "elhaladjon". Vannak még más módok is a végső megállási veszteség végrehajtására.
04 Kézi Trailing Stop Loss módszer
A manuális véghelyzet-megállási veszteséget a tapasztaltabb kereskedők gyakran használják, mivel nagyobb rugalmasságot biztosít a megállási veszteség mozgásakor. Ebben az esetben az ütközésvesztés sorrendje nem "elhaladó", hanem inkább egy normál leállítási veszteség. A kereskedő meghatározza, hogy mikor és hol mozgatják a stop loss rendet a kockázat csökkentése érdekében.
Egy közös taktika, ha sokáig van, az az, hogy a stop-veszteség csak akkor emelkedjen fel, amikor visszahúzódás történt, és az ár ismét emelkedik . A megállási veszteséget csak a háttámla lassulása alatt mozgatják.
Például egy kereskedő 10 dollárba kerül. Az ár 10,06 dollárra emelkedik, 10,02 dollárra csökken, majd újra elindul. A stop-kiesést akár 10,01 dollárra is lehet mozgatni, éppen a visszahúzás alatt 10.02 dollár alatt.
Az 1. ábra egy példa erre a taktikára, amelyet egy 1 perces diagramon használnak.
Ha rövid, akkor a leállítási veszteség lefelé mozog, miután visszahúzódás történt, és az ár ismét csökkenni kezd . A megállási veszteség a háttámla csúszkájának felett van.
05 Indikátor alapú vészellenállási módszer
A jelzőkészülékek segítségével állítható megállási veszteséget lehet létrehozni, és néhány mutatót ténylegesen erre a funkcióra terveztek. Ha indikátor-alapú vészveszteséget használ, manuálisan mozgassa a megszakítási veszteséget az indikátoron feltüntetett adatok tükrözése érdekében.
Számos leállási stoppermutató az Átlagos True Range (ATR) alapul, amely megméri, hogy egy adott eszköz mennyi ideig mozog egy adott időkereten belül. Ha egy forex páros általában hét pipát mozog minden 10 percben (az ATR ezt a leolvasást a diagramon mutatja, ha 10 perces ársávot használ), akkor az ütközőveszteséget az ATR többszöröse követheti.
Tegyük fel például, hogy megvásárolja ezt a forexpárt az 1.1520-ban, és helyezze el az 1.1506-os kezdeti stop-veszteséget. Ez 14 pips vagy 2 x ATR kockázata. Ha az ár az Ön javára válik, továbbra is nyomon kövesse a stop-veszteséget 14 pips mögött a legmagasabb árat tanúként a bejegyzés óta. Ha az ár 1,1530-ra emelkedik, akkor a megállási veszteség 1,1516-ra emelkedik (ami 1,1530 - 0,0014). Ezt addig kell folytatni, amíg az ár végül nem ér véget a veszteségnek, és bezárja a kereskedelmet.
Számos mutató jelzi, hogy a lekerekített stopveszteséget ábrázolja a diagramon. Az ATRTrailingStop egy ilyen mutató. A 2. ábra egy EURUSD 1 perces diagramra érvényes mutatót mutatja. Ha rövid kereskedelmet kezdeményez, maradjon a kereskedelemben, amíg az árbárok a pontok alatt vannak. Ha egy hosszú kereskedelemben tartózkodik a kereskedelemben, amíg az árbárok a pontok felett vannak.
Az ATRTrailingStop jelzőt vagy más hasonló jelzéseket nem feltétlenül kell használni kereskedelmi bejövő jelekhez. A mutató jó üzletet tart a kereskedelemben a kereskedelemben, miután a tendencia megkezdődik, de a kereskedelembe való bevonás jelentős számú pálcsafát eredményezhet (sokáig, majd újra és újra, minden alkalommal elveszítve, amikor az ár 'trending').
A beállítások a kijelzőn módosíthatók, hogy megfeleljenek a beállításoknak. A 2. ábrán bemutatott példa egy 5 periódusú ATR-t használ, 3,5-szeres szorzóval az ATR-en.
A csillár kilépése egy újabb, gyakori ATR záró stoppermutató, amely az árdiagramokra alkalmazható. A Parabolic SAR egy újabb népszerű veszteségjelző, bár nem az ATR-n alapul. A mozgó átlag szintén nyomon követési leállásként működhet.
A mutatók hatásosak lehetnek arra, hogy kiemeljék, hol állítsák le a veszteséget, de a módszer tökéletes. A mutató bizonyos esetekben túl korán vagy túl későn tud kiszállni a kereskedelemből. Tesztelje ki az Ön által használt mutatókat , és ismerje meg az előnyeit és hátrányait, mielőtt valódi tőkével próbálná használni.
06 Előnyök és hátrányok a Trailing Stop Loss Orders.
A hátrányos megállási veszteség pozitívuma az, hogy ha nagy tendencia alakul ki, akkor a tendencia nagy részét nyereségre fogják felhasználni. Feltételezve, hogy a leállási stop veszteség nem éri el ezt a tendenciát. Más szóval, a kereskedések futtatása mindaddig, amíg el nem érik a hátsó stop-veszteséget, nagy nyereséget eredményezhetnek.
A hátrameneti leállási veszteség akkor is előnyös, ha az ár kezdetben kedvezõ, de aztán megfordul. A hátrányos megállási veszteség megakadályozza, hogy a nyertes kereskedelem veszteséggé alakuljon, vagy legalábbis csökkenti a veszteség összegét, ha a kereskedelem nem működik.
A hátrányos megállási veszteség hátránya, hogy a piacok nem mindig mozognak tökéletesen. Néha az ár rövid, éles mozdulatot hoz, ami eléri a véget érő megállási veszteséget, de nélküled megy a tervezett irányba. Ha nem állította volna be az eredeti stop-veszteséget, akkor is lehetett a kereskedelemben, és kedvező árkedvezményeket élvezhet.
Az olyan időszakokban, amikor az ár nem jól halad, a várakozások leállása számos veszteséget eredményezhet, mivel az ár folyamatosan megfordul, és az ütközőveszteséget eléri. Ha ez megtörténik, vagy ne kereskedjen vagy használja a set-and-forget megközelítést. A beállított és elfelejtett megközelítés az, amikor a megállást és a célzást - az aktuális körülmények alapján - állítja be, majd csak hagyja, hogy az ár egy megrendelést vagy a másikat érjen el (nincs kiigazítás).
07 Végső szó a Trailing Stop Loss Orders használatáról
A kereskedés nem könnyű . A fent említett problémákra nincs tökéletes megoldás. Néha a hátsó megállási veszteség nagyszerűen hatalmas mozdulatok megörökítésében ... amikor ezek a lépések előfordulnak. Ha a piac nem nagy lépéseket tesz, akkor a hátrányos megállási veszteség jelentősen gátolhatja a teljesítményt, mivel a kisebb veszteségek eltűnnek tőle.
Több utat is igénybe lehet venni egy záró stop-veszteség használatára, beleértve a stop-kiesést egy rögzített dollárösszeg alapján. Ehhez állítsa be automatikusan az ütközésvesztés véletlen sorrendjét "elhaladjon". Az egyéb leállási veszteséges taktikák esetén manuálisan kell beállítani a leállítási veszteséget. Ezek a taktika magában foglalja az ütközőveszteség diagram-elemzésen alapuló vagy mutató alapján történő beállítását.
Függetlenül attól, hogy milyen veszteséges megközelítést használsz, próbáld ki demó számlán, mielőtt tényleges tőkét használsz. Töltsön el több hónapig tartó gyakorlatot, és győződjön meg arról, hogy a hátulról érkező stop loss stratégia hatékony.
A várakozás utáni veszteségek olyan eszköz, amelyet használni lehet, de nem szükséges. Az egyéb kilépési technikák magukban foglalják a "set-and-forget" megközelítést (a stop-loss és célpont meghatározása a kereskedelem kezdetén, majd nem módosítják ezeket a megrendeléseket), vagy kézzel zárják a kereskedelmet (a bérleti díj nem ér véget a veszteségnek vagy célnak, valós idejű árelemzés alapján). A kereskedők ezen technikák kombinációját is használhatják.