Az NFP-jelentést követő volatilitás kihasználása
Itt van egy stratégia a napi kereskedéshez az EUR / USD forex pár esetében, amikor a nem mezőgazdasági bérszámadatokat minden hónap első pénteken megjelenik. A stratégia magában foglalja, hogy mit kell tenni a kibocsátás előtt, hogyan kell bejutni egy pozícióba és milyen irányba, miként kell ellenőrizni a kockázatot és mikor kell nyereséget elérni. Azt is foglalkozik a pozíció méretével (mennyire nagy vagy kicsi az Ön pozíciója), mivel ez része a kockázatkezelésnek.
A nem mezőgazdasági bérszámfejtés a forex piacon az egyik leginkább várt gazdasági hír. A hónap első péntekét az Egyesült Államok Munkaügyi Statisztikai Hivatalának keleti idő szerint 8:30 órakor teszik közzé. Az adatközlés valójában számos statisztikát tartalmaz, és nem csak az NFP-t (ami az országban dolgozó alkalmazottak számának változása, a mezőgazdasági, kormányzati, magán- és non-profit alkalmazottak kivételével). Az adatközlésben szereplő másik mutató a munkanélküliségi ráta .
A hónap egyik legelterjedtebb gazdasági eseményének egyikeként a valutapárok (különösen az amerikai dollárral kapcsolatosak) tipikusan nagy ármozgásokat látnak az adatok kiadása után percekben és órákban. Ez nagy lehetőséget kínál a napi kereskedőknek, akiknek szilárd stratégiájuk van, hogy kihasználják az illékonyságot. Az alábbiakban egy lépésről lépésre történő forex stratégia az NFP jelentés kereskedelmében.
01 Az EUR / USD kereskedése az NFP jelentés után
Zárjon be minden korábbi napi kereskedési pozíciót legalább 10 perccel az ET 8:30 órakor, amikor az adatok tervezettnek kell lennie. Ennek a stratégiának NEM veszünk álláspontokat a bejelentés előtt, csak addig nem teszünk semmit, amíg az NFP-számok megjelentek. Ha ez megtörténik, akkor az ár nagy emelkedést vagy hanyatlást fog látni, amely jellemzően néhány percig tart (néha több). A kezdeti lépés során nem teszünk semmit, csak várunk.
Ehhez a stratégiához használjon egy 1 perces EUR / USD grafikont.
02 A kezdeti mozgás létrehozza az első kereskedelmi irányítást
Közvetlenül az ET 8:30 óra után az ár emelkedik vagy csökken gyorsan, jellemzően legalább 30 pip vagy több pár perc alatt. Minél nagyobb ez a kezdeti lépés, annál jobb a napi kereskedelmi célokra.
Az első lépés a kereskedelem irányát ( hosszú vagy rövid ) adja az első kereskedelemhez. Ha az ár meghaladja a 30 pipot, akkor hosszabb ideig szeretnénk ... de csak akkor, ha és mikor kapunk egy érvényes kereskedelmi beállítást, amelyet rövidesen tárgyalunk.
Ha az ár 30 perccel többet esne, a 8:30 órakor megjelenő néhány percen belül, akkor arra várunk, hogy rövid időre megkeressük első kereskedelmünket ... amikor és ha kereskedelmi beállítás történik.
Az 1. ábrán (kattintson a nagyobb verzióra) az ár agresszíven magasabbra mozdul el 8:30 után néhány percen belül. Ez azt jelenti, hogy vásárolni akarunk, amikor egy kereskedelmi beállítás történik. A grafikonon szereplő idő GMT, nem ET. Ezért 15:30, amikor a hírek megjelentek a csatolt táblázatokon.
03 Várjon erre a kereskedelmi beállításra
A kezdeti emelkedés vagy csökkenés a 8:30 óra után történt pillanatokban lehetővé teszi számunkra, hogy melyik irányba fogunk kereskedni. A következő lépés az, hogy megvárja a kereskedelmi beállításokat. A kereskedelmi beállítás olyan események sorozata, amelyeknek kibontakozniuk kell ahhoz, hogy beléphessünk a kereskedelembe. Mivel a hírek körül sokszor változik a volatilitás, néhány változatot fogunk megvizsgálni, hiszen két nap sem egyezik meg teljesen.
Itt van, amit várunk:
- A 30 pips vagy annál nagyobb kezdeti lépés után legalább 5 egyperces árrúdra kell visszahúzódnia. Ez azt jelenti, hogy ha a kezdeti lépés felfelé állt, azt szeretnénk látni, hogy az árcsökkenés a kezdeti mozgás magas szintjén marad, és legalább 5 bála alatt marad (ezeknek nem kell mindent lefékezniük). A pullback előnyösen jelentős lefelé haladást eredményez, de nem csökkenhet a 8:30 AM ára alatt, ahol az első lépés megkezdődött. Ha a kezdeti lépés lemerült, azt szeretnénk látni, hogy az árcsökkenés az első lépcső alacsony szintjéről indul, és legalább 5 bar fölött maradjon alacsonyan. A pullback előnyösen jelentős felfelé haladást eredményez, de nem szabad felemelkednie a 8:30 AM ár fölé, ahol a kezdeti lefelé irányuló mozgás megkezdődött.
- Legalább egy 5 áras bar vonalra várva trendvonalat rajzolhat az árrúdhoz (ha a kezdeti lépés felfelé), vagy az árbárok alján (ha a kezdeti lépés lefelé volt). Megjegyzés: a trendvonalat rajzolja a visszahúzódó árrácsokra.
- Ha a kezdeti lépés felmerült, vásároljon, ha az ajánlati ár megszakad a trendvonal fölött. Ha a kezdeti lépés lejárt, írjon be egy rövid kereskedelmet, amikor az ajánlati ár a trendvonal alá kerül.
Ez a stratégia legegyszerűbb formája, és a legtöbb esetben hasznos. Sajnos meglehetősen általános, így esetenként a visszahúzás nem biztosíthat trendvonalat, ami hasznos egy bejegyzés jelzésére. Ilyen esetekben hasznos lehet a következő részben tárgyalt alternatív bejegyzés.
- Ha hosszabb kereskedelmet vállaltunk, tegyünk egy stop-veszteséget az utolsó alacsonyabb érték alatt, amely csak a bejutás előtt keletkezett.
- Ha rövid kereskedelemből van szó, állíts le egy stopper (plusz a terjedelem nagysága) egy megszakítási veszteséget a bejutás előtt keletkezett legmagasabb érték felett.
A 2. ábra (kattintson a nagyobb verzióra) a munkahelyi stratégiát mutatja be. A kezdeti lépés volt, ezért hosszú kereskedelmet akarunk. Van egy visszahúzó, amely legalább 5 bárokból áll, és a trendvonalat a húzózsinórát alkotó árrúd mentén húzzák. Az ár akkor megszakad a trendvonal felett, jelezve a vásárlást. Az ütközésveszteséget egy csomagra helyezzük a húzódás alsó szintje alatt.
04 Alternatív kereskedelmi beállítás (ok)
A kezdeti lépés után, ha az ár az eredeti mozgás több mint felét húzza (a visszahúzó vonal törlése és egy bejegyzés jelzése előtt), akkor ez az alternatív módszer használható.
- Miután az ár több mint 50% -kal húzta vissza az összeget (használhatja a Fibonacci retracement eszközt ), várja meg az árat legalább két árrácsra vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy az ár legalább két percig oldalra mozog. Rajzolj egy vonalat a két árrúd magas és alacsony árai mentén, miután a második sáv befejeződik és a harmadik sáv kezd kialakulni.
- Ha a kezdeti lépés felmerült, vásároljon, ha az ajánlati ár a konszolidáció magas szintje fölé kerül (a sor, amelyet most húz). Ha a kezdeti lépés lejárt, adja meg a rövid kereskedelmet, ha az ajánlati ár a konszolidáció alacsony szintje alá csökken.
- Ha egy hosszú kereskedelem kivált, állítson meg egy stopperet a konszolidáció alacsony szintje alatt.
- Ha egy rövid kereskedelem kiválik, állítson be egy stop (plusz a spread méretét) stop-veszteséget a konszolidáció magas szintje fölé.
A 3. ábra (kattintson a nagyobb képre) egy példa erre a stratégiára. Az árak gyűlnek, így hosszú kereskedelmet keresünk. Az ár visszahúzódik és megszilárdul, de a konszolidáció feletti rally helyett csökken. Ebben az esetben nincs kereskedelem, mert az ár nem haladja meg a konszolidáció magas szintjét. Mindaddig, amíg az ár meghaladja a kezdő lépést, folytathatjuk a hosszú kereskedelmet.
A 3. ábrán az ár nem marad azon felül, ahol a kezdeti lépés megkezdődött. Ez létrehoz egy másik alternatív kereskedelmet. Ha az ár legalább 15 pontot mozdít el, ahol a kezdeti lépés megindult, kereshetünk egy kereskedést ebben az új irányba, visszahúzás után. A 3. ábrán az ár kezdetben gyűlik össze, majd összecsukódik és több mint 15 pipot mozog alá, ahol kezdődött a kezdeti lépés. Ez a nagy csepp azt jelenti, hogy most keresünk rövid kereskedelmet. Amikor az ár visszahúzódni kezd, keresse meg az ebben a részben vagy a fenti részben felvázolt belépési jeleket.
Az árcél a 3. ábrán is szerepelt. Az árcél meghatározásának módját a következőképpen tárgyaljuk.
05 Nyereségcél létrehozása
A hírműsor körüli volatilitás miatt az ár 830-tól az árfolyamtól jelentősen eltérhet egy NFP naptól a másikig. Néha pár percen belül csak 50 pipot mozog, máskor egy vagy két órán belül 300 pipot vagy annál többet mozog.
Ez azt jelenti, hogy az első lépés mindössze annyit kell tudnunk, hogy az EURUSD mennyire ingadozó az NFP jelentésében.
Miután visszavonulunk a kereskedés előtt, miután ez a visszahúzás megtörténik, mérje meg a 8:30 ár és a kezdeti lépés magas vagy alacsony szint közötti távolságot (ha az ár 8: 29-kor ugrik magában foglalja azt). Ennek legalább 30 piposnak kell lennie.
Most vágja el ezt a számot. Például, ha az ár 43 pipot mozgatott a kezdeti lépésnél, akkor vágja le félbe, és 21,5 ponttal marad. Ez az utóbbi szám az, hogy hány pipa van a célpontodtól (egy beszámítási megbízás a nyereségből való kilépéshez) a belépési árból.
A 4. ábra (a nagyobb verzióra kattintva) ugyanazt a kereskedést mutatja, amelyet előzőleg megvizsgáltunk. Ebben az esetben a kezdeti lépés nagysága 115 pont. Vágjuk fel, a "nyereségcél" 57,5 pips.
A 3. ábra egy példát mutat a nyereségcél módszerre is. Ebben az esetben a kezdeti lépés 56 pont volt, így félbevágva, 28 pontot helyez el a bejegyzésből.
06 A kockázat / jutalom és pozícióméret
Ismeri a stop loss helyét, mert tudja, hogy a legutóbbi magas / alacsony volt a bejegyzésed előtt. Ismeri a nyereségcélt, mert a kezdeti lépés már megtörtént.
A megállási veszteség és a belépés közötti különbség a "kereskedelmi kockázat" a pipákban. A nyereségcél és a belépési pont közötti különbség a "nyereségpotenciál" a pipákban.
Csak kereskedni, ha a nyereségessége legalább 1,5x a kereskedelmi kockázat. Ideális esetben legalább 2x-nek kell lennie. A fenti példákban a nyereségpotenciál mintegy 3x a kereskedelmi kockázat.
Pozícióméret is nagyon fontos. Csak a tőke 1% -át kockáztassa egy kereskedelemben. Ez azt jelenti, hogy a kereskedési kockázata, amelyet megtöbbszöröznek a vásárolt tételek száma, nem lehetnek több mint 1/100 az Ön számláján. Például, ha $ 5,000-os fiókja van, akár kereskedésenként akár 50 dollár is kockáztatható (1 000 000 $). Ha a kereskedési kockázat 20 pont, akkor a pozíciómérete nem lehet nagyobb, mint 2,5 mini tétel (ez azt jelenti, hogy 25 000 dollár értékű kereskedelmet kell igénybe venni, ami tőkeáttételt igényel). Ha 2,5 pontot kapsz, ha 20 pontot veszítél, akkor 50 dollárt veszítesz. Ha a pozíciómérete nagyobb, akkor több mint 50 dollárt veszít el, ami nem ajánlott a fiókméret számára.
A helyes pozíció meghatározása több példát nyújt a tökéletes pozíció méretének kiszámítására.
07 ADAPTálja a módszert, ne másolja
Például a fentiek alapján azt állítottam, hogy ha az ár eredetileg több mint 30 pipot mozgat egy irányba, de aztán visszafordítja és 15 pontot mozdít a 8:30 árpa másik oldalán túl, most keresünk kereskedelmet ebben az új irányba. 15 pips csak egy iránymutatás, mert segít megmutatni, hogy a lendület teljesen eltolódott. Ez akkor nyilvánvaló, ha az ár 15 perccel a 8:30-es ár fölé mozog, vagy néha több lépésre van szükség ahhoz, hogy jelezze, hogy a megfordulás valóban megtörtént (például ha az ár csak a whippswing-et jelenti). ami számít, nem pedig a 15 pips.
Ha a kezdeti lépés lefelé fordult, de az ár megáll, és több kísérletet tesz az alacsonyabb, de nem képes megmozdulásra, majd óriási és éles lépés a felfelé, azaz a megfordulás. Az elfogultságnak hosszú kereskedelmet kell tennie ... még akkor is, ha a rally még mindig a 8:30 ár alatt van.
Kereskedelmezze több alkalommal a stratégiát, és megértse az iránymutatás logikáját. Ez sokkal alkalmazkodóbbá teheti Önt, és képes lesz arra, hogy a stratégiát szinte minden olyan feltételhez igazítsa, amely az NFP jelentés utáni kereskedelem során alakulhat ki.
Azt is megállapíthatja, hogy bizonyos feltételek mellett a célár nem reális a mozgás számára, amelyet a piac lát. A belépési ártól függően a célpont lehet a lehetősége, vagy rendkívül konzervatív lehet. Ismét alkalmazkodni a nap körülményeihez. Ha a nyereségcél úgy tűnik, kiutat a wackből, használjon 3: 1 jutalmat a kockázati cél helyett. A cél az, hogy a célt a trend és a volatilitás alapján logikai és ésszerű helyen helyezzük el. A nyereségcél módszer segít abban, hogy ez megtörténjen, de ez csak iránymutatás, és a napi körülmények alapján kissé ki kell igazítani.