A Keltner csatornák olyan népszerű technikai mutatók, amelyeket a kereskedők használnak a jelenlegi tendencia felmérésére, a potenciális potenciális visszafordulások értékelésére és kereskedelmi jelzések nyújtására. A csatornák volatilitást és átlagárakat használnak a felső és alsó sorok, valamint a középső (vagy átlagos) vonal ábrázolásához. Mindhárom vonal mozgásban van az árral, így létrehozva egy csatorna megjelenését. A napi kereskedők több stratégiát hozhatnak létre a Keltner csatornák használatával; ezek közül néhány stratégiát és felhasználási módot az alábbiakban tárgyalunk.
01 Keltner csatornák számítása
Annak eldöntése előtt, hogy a napi kereskedők miként használhatják a Keltner Channel-stratégiákat, fontos megérteni, hogy mit dolgozik. A Keltner csatornák létrehozásának megértésével jobban felismerheti a mutató gyengeségeit és erősségeit.
A Keltner csatornákat először 1960-as években mutatta be Chester Keltner, de a mutatót az 1980-as években Linda Bradford Raschke frissítette. A mutató későbbi verziója jelenleg használatban van.
A Keltner Channels két másik mutató kombinációja: az exponenciális mozgóátlag (EMA) és az átlagos True Range (ATR) . Így számítható ki a Keltner csatornák:
Felső sáv = EMA + (ATR x szorzó)
Középső zenekar = EMA
Alsó sáv = EMA - (ATR x szorzó)
Az EMA periódus bármikor beállítható. Napi kereskedelem esetén 15-40 EMA jellemző.
Ez a számítás az EMA felett és alatt található, az ATR alapján, amely egy mutató, amely kiszámítja, hogy egy adott eszköz átlagosan egy meghatározott időkereten belül mozog. Egy közös multiplikátor kettő; azaz a felső sávot 2 x ATR az EMA felett ábrázolja.
A szorzó beállítható a kereskedett eszköz alapján. Bár kettő gyakori, találhat például 1,7-es vagy 2,3-as (például) jobb információkkal a piacon a piacon . Minél nagyobb a szorzó, annál szélesebb a csatorna; annál kisebb a többszöröző, annál keskenyebb a csatorna.
Az 1. ábra (nagyobb verzió) egy 30 EMA Keltner csatornát mutat be, amelynek két szorzója van a 30 ATR időtartamra.
02 Trend és visszahúzás
A Keltner csatornák hasznosak, mivel láthatóbbá teszik a tendenciát. Ha egy eszköz magasabb , akkor rendszeresen eléri a felső sávot (vagy nagyon közel van hozzá), és alkalmanként a felső sávot is átmegy. Az árnak az alsó sáv fölött is fenn kell maradnia, és gyakran a középső sáv fölött marad (vagy csak alig fekszik alatta).
Ha egy eszköz alacsonyabb , akkor rendszeresen eléri az alsó sávot (vagy nagyon közel van hozzá), és alkalmanként át is haladhat. Az árnak a felső sáv alatt is fenn kell maradnia, és gyakran a középső sáv alatt marad (vagy csak alig nyomja fölötte).
A mutatót úgy kell beállítani, hogy az iránymutatások az idő nagy részében érvényesek legyenek. Más szóval, ha az ár folyamatosan magasabb, de nem érte el a felső sávot, akkor a csatornái túl szélesek lehetnek (csökkentse a szorzót). Ha az ár folyamatosan magasabb, de gyakran érinti az alsó sávot, akkor csatorna túl szoros lehet (növelje a szorzót). Annak érdekében, hogy az Ön mutatója segítsen elemezni a piacot, helyesen kell beállítani. Ha ez nem így van, akkor a fenti iránymutatások nem lesznek igazak, és a mutató nem szolgál sok célra.
Miután az indikátor helyesen lett beállítva, az általános stratégia az, amikor egy árfolyam visszahúzódik a középső vonalra. A középső és alsó sáv között félúton állítsa le a megállási veszteséget , és helyezze a célt a felső sáv közelében (a stop loss és a célpont a kereskedelem idején kerül beállításra). Alternatív megoldásként, ha úgy találja, hogy az ár nagyon sokat üt a stopveszteségnél (és már korrigálta a mutatóját, hogy megfeleljen az iránymutatásoknak), akkor a stop-veszteséget kicsit közelebb hozhatja az alsó sávhoz. Ez a kereskedelemnek egy kicsit több helyet biztosít, és remélhetőleg csökkenti a vesztes kereskedelem számát.
Rövid értékesítés egy csökkenő tendencia alatt, amikor az ár a középső vonalra gyűlik össze. Állítsa meg a leállítási veszteséget félúton a középső és a felső sáv között, és helyezzen el egy célt az alsó sáv közelében. Alternatív megoldásként, ha úgy találja, hogy az ár nagyon sokat üt a stopveszteségnél (és már korrigálta a mutatóját, hogy megfeleljen az iránymutatásoknak), akkor a stop-veszteséget kissé közelebb hozhatja a felső sávhoz.
Ez a stratégia kihasználja a trendi tendenciát, és körülbelül 2: 1 jutalomhoz jut: a kockázat aránya , mivel a stopveszteség körülbelül a felére esik, mint a cél.
A 2. ábra (nagyobb változat) mutatja a potenciális belépési pontokat a középvonal mentén egy felfelé mutató folyamat során.
A középső zenekarhoz nem kell visszavonni. Néha nem létezik trend, amely esetben ez a módszer nem hatékony. Ha az ár mozog oda-vissza a felső és alsó sáv elérése között, akkor ez a módszer szintén nem lesz hatékony. Folyamatosan ellenőrizze, hogy a piac megfelel-e a fenti irányelveknek; ha nem, ne használja ezt a stratégiát.
03 Breakout stratégia
A Keltner-csatorna kitörési stratégiája megpróbálja megragadni azokat a nagy lépéseket, amelyeket a trend-húzási stratégia kihagyhat. A kitörési stratégiát leginkább egy nagy piac nyitott közelében kell használni - például a nyitott tőzsde közelében, ha kereskedési készletek állnak rendelkezésre. Ez az, amikor a leginkább robbanásveszélyes mozgás következik be , ami kedveli ezt a stratégiát.
Az általános stratégia az, hogy megvásárolja, ha az ár a felső sáv felett megszakad, vagy rövid eladni, ha az ár az alsó sáv alá esik, a piac megnyitásának első 30 percében.
A középső sávot kilépésként használják. Ennek a kereskedelemnek nincs nyereségcélja. Csak lépjen ki a kereskedelemből, amikor a középső zenekart megérinti, függetlenül attól, hogy a kereskedelem vesztes vagy vesztes.
Mivel a piac a nyitott után jellemzően ingadozó, akkor kaphat egy olyan jelet, amely veszteséget vagy kisebb haszonnal jár, amelyet azonnal egy másik jel követ. Kereskedni a második jelet is. Az első 30 percben csak két kereskedelmi jelzést kapjon erre a stratégiára. Ha egy nagy lépés nem következik be az első két csatorna pattanásakor, akkor valószínűleg nem fog megtörténni.
A 3. ábra (nagyobb verzió) két nyílást mutat a nyílás után. Az első egy rövid kereskedelem az alsó csatorna alatt. A kereskedelem gyorsan leáll, amikor az ár megfordul, és eléri a középső zenekart. Hosszú kereskedelem jön utána, amikor az ár a felső sáv fölé kerül. A nyereséges kereskedelem kb. 40 percig tart; a kilépés akkor történik, amikor az ár megérinti a középsávot.
Ezt a stratégiát a legjobban olyan eszközökre alkalmazzák, amelyek hajlamosak arra, hogy reggel éles tendenciát mutassanak . Ha észreveszi, hogy egy eszköz meglehetősen nyugodt és ritkán van nagy lépések, akkor ez nem az a stratégia, amelyet az adott eszközön használni lehet. Ha ezt a stratégiát egy olyan eszközre kívánja használni, amely nem éles és ingadozó mozdulatokkal jár reggel, sok veszteséget fog eredményezni, mert az ár nem valószínű, hogy a kitörés után folytatódni fog (az ár pedig valószínűleg vissza fog fordulni).
04 A Trend-Pullback és Breakout stratégiák kombinálása
Ha reggel kap egy breakout stratégiát, akkor a kereskedés akkor fejeződik be, amikor az ár eléri a középső zenekart. Ezen a ponton eldöntheti, hogy szeretne-e egy másik kereskedést folytatni a trend-pullback módszerrel.
A trend-visszahúzási módszer alkalmazásakor, ha nagy lépéseket tettek reggel, de a nap folyamán az ár kiegyenesedik és nagyon szoros árkategóriában mozog, akkor a kitörési stratégia újra hasznos lehet. Ha az ár szorosan tömörül, nem fog jó tendenciát mutatni, de ha az ár volatilis volt korábban a nap folyamán, akkor az ilyen volatilitás egy része visszatérhet. Vigyázz a felsõ vagy alsó sáv feletti vagy alatti felszakításra, hogy jelezd a kereskedelmet és esetleg visszatérhetsz a nagyobb trendekhez. Ha a nap folyamán a breakout módszert használja, ugyanazok a kilépési szabályok érvényesek; kilép, amikor az ár megérinti a középső zenekart. Ezután eldöntheti, hogy a tendencia elég erős-e ahhoz, hogy újabb trend-pullback bejegyzést indítson.
Míg mindkét stratégia bejegyzést és kilépést biztosít, szubjektív stratégia , hiszen a kereskedő feladata, hogy meghatározza a legjobb időt az egyes stratégiák végrehajtására, és amelyik kereskedik. Nem szabad minden kereskedelmi jelzést alkalmazni ezekre a stratégiákra. Ha a körülmények minden egyes stratégiához igazak, akkor jól működnek.
05 Végső szó a napi kereskedésről a Keltner csatornákkal
A Keltner-csatorna egyik módja, hogy megvárja a trend alakulását, majd lépjen be a kereskedelembe, amikor az ár visszahúzódik a középső zenekarra. A növekedés érdekében az árnak rendszeresen el kell érnie a felső sávot, és az alsó sáv felett kell maradnia. Hanyatlás esetén az árnak rendszeresen el kell érnie az alsó sávot, és a felső sáv alatt kell maradnia.
Egy másik Keltner-csatorna napi kereskedési stratégiája a felső vagy alsó sáv feletti vagy alatti kereskedelem, az eszköz hivatalosan megnyitását követő 30 perccel. Az első 30 percben vegyen két kereskedelmi jelet a stratégiával. Csak olyan eszközöket kell alkalmazni, amelyek hajlamosak erős és tartós lépésekre a nap elején. A stratégiát akkor is lehet használni, ha reggel sok volatilitást lehetett elérni, de az eszköz délután nagyon szűk körben mozog.
Előfordulhat, hogy kicsit módosítania kell a Keltner csatorna beállításait, ha különböző eszközöket kereskedel. Az egyik eszközön használt beállítások nem feltétlenül működnek, vagy a legjobb beállítások egy másik eszköz számára.
Mielőtt felhasználná a Keltner csatornákat valódi pénzforgalmú ügyletekkel, használja a mutató használatát egy demó számlán . Gyakorlat, melyet kereskedni kell, és amelyiket elkerülni, a megadott iránymutatások alapján. Csak akkor, ha sok gyakorlatban következetesen sikeresnek érzi magát, ha valódi tőkével kereskedik.