Ideális pozícióméret minden alkalommal
Ismerje meg a határidős kontraktus Tick Méretét és Tick Értékét
A tick méret a lehető legkisebb árváltozás, és a kullancsérték a legkisebb lehetséges árváltozás dollárértéke. A tick méretét és a tick értéket az egyes határidős szerződésekre vonatkozó szerződéses előírások biztosítják.
Például az S & P 500 E-mini határidős szerződéseknek (ES) a kullancs értéke 12,50 dollár minden egyes 0,25 mozgáshoz (egy kullancs). Az arany határidős (GC) kullancs értéke 10 dollár minden egyes 0,10 mozgásnál (kullancs), és a kőolaj (CL) határidős értékeinek mindegyik 0,01 mozgásához (tick) 10 dollár értékű kullancs értéke van.
Ezek a legnépszerűbb napi kereskedési határidős szerződések , de egy másik határidős ügylet tick méretének és tick értékének megismerése érdekében nézze meg a szerződés szerződéses specifikációját az adott szerződéssel kapcsolatban. A legtöbb amerikai határidős szerződés esetében ez lesz a CME Group honlapja. A kullancsméret és a kullancsérték szükséges információ, mivel ezek a számok a jövőbeli kereskedelem ideális méretének kiszámításának következő lépéseinél szükségesek.
Számítsa ki maximális kereskedelmi kockázata kereskedelmenként
A maximális számlázási kockázat a kereskedési számláján lévő pénz mennyisége, amelyet hajlandó kockáztatni egy adott kereskedelemben. A legtöbb profi kereskedő minden egyes kereskedelemben 1% vagy annál kevesebbet kockáztat a tőkéjéről. Kiválaszthatja bármely olyan százalékos arányt, amely a kereskedelemre vonatkozó személyes fiókkockázat-korlátozásként tetszik, de csak 1% kockázatot jelent .
Így, még akkor is, ha több veszteség van (ami történik), akkor csak a fiókod néhány százalékát veszíted el, amit néhány győztes kereskedelem könnyedén visszaszerez.
Például, ha 10 000 USD-s fiókod van és kereskedelemenként 1% -ot tesz ki, a kereskedelemben leginkább kockázatot jelentő 100 dollár (0,01 x 10 000 USD). Ha hajlandó 2% kockázatot vállalni, akkor kereskedelmenként 200 dollárért kockáztathat (0,02 x 10 000 $). Egy 30 000 USD-s számlára, és 1% -ot kockáztatva, kereskedésre ($ 0.01 x $ 30.000) 300 dollárért veszíthetsz. Ha többet veszítesz, akkor megsérted az 1% -os maximális számlakorolási szabályodat.
A kereskedelem kockázatának korlátozása
Az utolsó lépés a számlák kockázatára összpontosított; ez a lépés a tényleges kereskedelemre koncentrál, és hány kullancsot hajlandó kockáztatni rajta. A kereskedési kockázatot a belépési pont és a stop loss szint közötti különbség határozza meg. A stopveszteség helyének elegendő helyet kell biztosítania ahhoz, hogy a piac az Ön javára mozdulhasson el, de ki kell hoznia a kereskedelemből, ha az ár ellened megy (nem tesz eleget az elvárásoknak).
A kereskedelemben rejlő kockázatok kereskedelemben eltérőek lehetnek, vagy kereskedelmi kockázata lehet. Például, úgy dönthetsz, hogy mindig használsz egy négy stick stop-veszteséget, amikor az S & P 500 E-mini határidős ügyletet kereskedelem napján kereskedik. Vagy mindig használjon 10 kullancs-veszteséget a napi nyersolaj határidős kereskedelmében (csak példák, nem feltétlenül ajánlások).
Az is változhat, és néha három kullancsot kockáztathat az S & P 500 E-mini kereskedelemben, és más esetekben négy vagy öt kullancs kockáztatható, a piaci viszonyoktól függően. Minden egyes kereskedelemnél ismernie kell a stop-kiesés méretét (a belépési ponttól, a kullancstól való távolság). Ez az utolsó információ, amire szüksége van, mielőtt kiszámíthatja az ideális határidős kereskedelem méretét.
Számítsd ki az ideális határidős kereskedelmi méretet
A határidős piacok esetében a kereskedelem mérete a szerződések száma, amelyek kereskedelmével foglalkoznak (minimálisan egy szerződés). A kereskedelem mérete a kullancsérték, a maximális számla kockázat és a kereskedelmi kockázat (kullancs-stop kiesés mérete) segítségével számolható.
Tegyük fel, hogy van 10 000 dolláros jövőbeli fiókja, és kereskedelmenként 1% -ot kockáztat. Ez azt jelenti, hogy akár 100 dollárt is kockáztathat kereskedelemenként. Ön kereskedik az S & P 500 E-mini szerződéssel , amelynek kullancsmérete 0,25 és a tick értéke 12,50 dollár.
1250-et akar vásárolni, és állítsa le a stop-kiesést 1249-re (négy tick stop loss). A rendelkezésre álló információk alapján hány szerződést tud vásárolni? Használja az alábbi képletet:
- Maximális kockázat (dollárban) / (Kereskedelmi kockázat (kullancsoknál) x Tick Érték) = Pozícióméret
- Ehhez a példához ez: $ 100 / (4 x $ 12.50) = 2 szerződés
Mivel minden egyes szerződés 50 dollár (4 db x 12,50 dollár) kockázatot eredményez, két szerződést vehetsz igénybe, amelyek 100 dollárért a teljes kockázatot jelentik. A kereskedelemben megengedett legnagyobb kockázata 100 dollár, tehát ha három szerződést vásárolsz, akkor túl sok kockázatot fogsz kockáztatni, és ha csak egy szerződést veszel, akkor csak a felét kockáztatod, ameddig megengeded. Ebben az esetben a két szerződés felvásárlása az ideális pozícióméret a körülményhez.
Végső szó a határidős pozícióméretezésről
Használja a képletet az ideális napi kereskedési határidős pozíció méretének kiszámításához. A képlet működik függetlenül attól, hogy milyen határidős ügyletet köt meg, függetlenül attól, hogy mekkora a stop-kiesésed, és nem számít , mennyit van a számlán . Állítsa be a maximális számlázási kockázatot minden egyes kereskedelemnél, és győződjön meg róla, hogy ismeri a tick méretét és a tőzsdei értékeket a kereskedési határidős szerződéshez. Legyen megállási veszteség helye a mindennapi kereskedelemhez, így kiszámíthatja kereskedelmi kockázatát, és meghatározhatja az adott kereskedelem ideális helyzetét.